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Amy 原创整理｜资料核验：2026-10-29
scikit-learn 的 TimeSeriesSplit 针对按时间排序的数据，避免普通交叉验证造成用未来资料训练、再评估过去资料的问题。连续折次会逐步纳入更多历史训练样本。
文档还提醒，为了让各折指标可比较，样本需等间隔，使测试集覆盖相同时间跨度。
Amy 的教学例子：用较早月份训练、之后月份验证，再向前滚动；特征也只能使用预测当时已经可取得的信息。即使划分顺序正确，若特征含事后才知道的统计，仍会泄漏。真实业务应另外考虑数据频率、缺失时间段及预测提前量。
官方来源：
https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.model_selection.TimeSeriesSplit.html